歩み値と高頻度取引の特徴を理解し、各種取引戦略に生かそう
1月30日
- セミナー（数理研究部）：『歩み値と高頻度取引の特徴を理解し、各種取引戦略に生かそう』
- 講師：森谷 博之氏 Quasars代表
- 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）
- 日時：1月30日（月）18：30～20：00
- 内容：日経225miniの1つ1つの約定価格の動きから、なぜマーケットは動くのかを独自の視点から分析することから始め、様々な角度から歩み値の動きの特徴を理解していきます。
特徴はできる限りグラフィカルに表現し、直感的にとらえていきます。そして、価格形成のメカニズムと約定数、値動きを伴う約定、値動きを伴わない約定の関係を理解します。
つぎに、取引戦略とシナリオの関係を考え、ストップロス戦略の使い方等を考察します。流動性の消費者と供給者の立場を理解するためにマーケットメイカーの行動を簡単なシミュレーションを用いて考察します。そしてトレンド形成のメカニズムを理解していきます。
さらに深く歩み値の特徴をつかむために約定価格と気配値を用いたサヤ取り戦略を簡単なモデルを用いて考察していきます。このような分析はどのような取引戦略の構築にも有効であると考えています。どの分析においてもPythonというプログラミング言語を用います。
本セミナーの題材は本セミナー講師の森谷博之氏の最新著作「Python3ではじめるシステムトレード」で取り上げられているものです。セミナー当日には希望する参加者の中からくじ引きで本書をプレゼントいたします。 - 会員向けセミナー動画配信：有