セミナー（数理研究部）：『テクニカル分析の科学的アプローチ(6)』〜計量経済学で用いる様々な時系列モデル （Rによるデモ付き）～

• 講師：茨城大学大学院教授　鈴木　智也氏
• 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）
• 日時：11月1日（火）18：30～20：00
• 内容：
• [PRポイント]・前回の続きです
  ・計量経済学で教わる時系列モデルを90分で紹介します．
  ・Rを用いて実践できるようになります．
  ・予測や異常検知はアルゴリズムトレードにも活かせます．
• [内容]
  2夜連続セミナーの2日目です．「計量経済学で教わる時系列モデル」を紹介し，アルゴリズムトレードに活用するヒントとして「予測や異常検知」の基本コンセプトを紹介します．前回と同様に，フリーソフトRによる実践方法も多数紹介します．具体的な内容は次のとおりです．
  (1) 定常モデル: AR(自己回帰)モデル, ARMA(自己回帰移動平均)モデル, ARIMA(自己回帰和分移動平均)モデル, 過学習を防ぐAIC(赤池情報量基準), 残差診断
  (2) 非定常モデル(分散変動モデル): ARCHモデル, GARCHモデル, AR-GARCHモデル
  (3) モンテカルロシミュレーションによる長期予測
  (4) 異常検知への応用
• 会員向けセミナー動画配信：有