Pythonを用いて相場パターンの基本的な性質をとことん理解する
5月30日
- セミナー（数理研究部）：『Pythonを用いて相場パターンの基本的な性質をとことん理解する』
- 講師：森谷 博之氏 QUASARS22代表
- 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）
- 日時：5月30日（火）18：30～20：00
- 内容：人間の脳は大量の数値データを処理することは苦手です。そこで、そのようなデータを視覚的にとらえ、パターンを見出し、そしてそのパターンに何か意味を持たせようとします。しかし、そのようなパターンは見せかけのパターンかもしれません。たとえば価格が自己回帰モデルにしたがえば、周期性を持ったようなパターンはいくらでも出てきます。それに意味があるわけではなく、単なる乱数が作り出す周期に過ぎないかもしれません。このような見せかけの周期は、自己回帰係数の大きさに大きな影響を受けます。そこで各種シミュレーションを用いて、自己回帰係数の違いによりどのようなパターンがどの程度出現するかを見てみます。そして、その結果をテクニカル分析に用いられる手法と比べてみます。ここでは「効率的市場仮説」が唱える価格の反転可能性と反転可能ではない「時間の矢」を考慮に入れた双方の分析手法を用いて議論を展開してみます。今後、システムトレードの自動化はどんどん進んでいきます。このような分析手法は投資戦略の構築には不可欠です。そして、このようなアプローチによる分析は機械学習等の利用方法の指針になるかもしれません。今回の内容は「Python3ではじめるシステムトレード」、日経ソフトウェア6月号掲載の「Pythonで金融分析」、「統計学の７原則」「シュワッガーのテクニカル分析」の内容を参考にしています。
- 会員向けセミナー動画配信：有