テクニカル分析の科学的アプローチ(6)〜計量経済学で用いる様々な時系列モデル (Rによるデモ付き)~
11月1日
セミナー(数理研究部):『テクニカル分析の科学的アプローチ(6)』〜計量経済学で用いる様々な時系列モデル (Rによるデモ付き)~
- 講師:茨城大学大学院教授 鈴木 智也氏
- 場所:事務局セミナー室(兜町平和ビル4階)
- 日時:11月1日(火)18:30~20:00
- 内容:
- [PRポイント]・前回の続きです
・計量経済学で教わる時系列モデルを90分で紹介します.
・Rを用いて実践できるようになります.
・予測や異常検知はアルゴリズムトレードにも活かせます. - [内容]
2夜連続セミナーの2日目です.「計量経済学で教わる時系列モデル」を紹介し,アルゴリズムトレードに活用するヒントとして「予測や異常検知」の基本コンセプトを紹介します.前回と同様に,フリーソフトRによる実践方法も多数紹介します.具体的な内容は次のとおりです.
(1) 定常モデル: AR(自己回帰)モデル, ARMA(自己回帰移動平均)モデル, ARIMA(自己回帰和分移動平均)モデル, 過学習を防ぐAIC(赤池情報量基準), 残差診断
(2) 非定常モデル(分散変動モデル): ARCHモデル, GARCHモデル, AR-GARCHモデル
(3) モンテカルロシミュレーションによる長期予測
(4) 異常検知への応用 - 会員向けセミナー動画配信:有