セミナー（数理研究部）：『テクニカル分析の科学的アプローチ(5)』～時系列データの特徴を調べる統計ツール (Rによるデモ付き)～

• 講師：茨城大学大学院教授　鈴木　智也氏
• 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）
• 日時：10月31日（月）18：30～20：00
• [PRポイント]
  ・R (フリーソフト) を知らない方も大歓迎．
  ・Rのインストール方法からレクチャーします．
  ・計量経済学で教わる時系列データ解析法を90分で紹介します．
  ・Rを用いて実践できるようになります．
• [内容]
  本シリーズは，2次通信教育テキスト(第2分冊)のポイントを図解する講座です（全12回を予定）．第4回と第5回は，株価などの時系列データを解析する統計手法を「2夜連続」でレクチャーします．数式は極力抑え，図解による直感的な理解を目指します．さらに，フリーソフトRによる実践方法も多数紹介しますので，実際にパソコンを用いてデータ解析を始めることが可能です．Rのインストール方法や基本操作にも触れますので，完全に初めての方も大歓迎です！
  第4回は「計量経済学で教わる時系列データ解析法」を紹介します．具体的には次のとおりです．
  (1) ランダムか，法則的か: 確率論的モデルと決定論的モデル, その判別方法(法則性の可視化)
  (2) 過去は未来に影響するか: 相関性と非独立性(非線形相関)の違い, 非独立性の確認(連検定,BDSテスト,相互情報量), 相関性の確認(相関係数,自己相関関数), 疑似相関に注意(偏相関係数), 偏自己相関関数
  (3) 他から影響を受けるか: 同時刻の関係(相関性と非独立性の違い), 時間遅れを伴う関係(相関性と因果性の違い), 相関性の確認(相互相関関数), 因果性の確認(グランジャー因果テスト,移動エントロピー)
• 会員向けセミナー動画配信：有