Python3を用いてポートフォリオのリバランスの効果を検証する
8月21日
- セミナー（数理研究部）：『Python3を用いてポートフォリオのリバランスの効果を検証する』
- 講師：森谷 博之氏 QUASERS22代表
- 場所：事務局セミナー室（兜町平和ビル4階）
- 日時：8月21日（月）18：30～20：00
- 内容：長期投資の際には、トレンドに追随する型の戦略が理想的であると考えられがちです。しかし、価格の動きが確率的現象である限りにおいて、トレンドの発生を事前に予測することは容易ではありません。ポジションを取った後にトレンドの発生までに長い時間を擁したという経験は誰でも持っています。今回は、トレンド追随型の戦略であっても逆張り的発想が必要であるのだという事実をバックテストとモンテカルロ・シミュレーションを用いて説明していきます。2資産におけるポートフォリオのリバランスの効果を説明した後に、複数資産に拡張し、最後に国際分散投資に話を進めます。価格は正規分布にしたがう場合だけでなく、より実践に近い形での乱数を発生させ分析に用います。今回の内容は、「Python3ではじめるシステムトレード」、日経ソフトウェア8月号掲載の「Pythonで投資の王道を学ぶ」、「統計学の７原則」「シュワッガーのテクニカル分析」「為替オーバーレイ」「Universal Hedging」 by F.Blackの内容を参考にしています。また8月末に日経ＢＰより私の4つの連載記事を掲載する「個人投資家のためのFinTechプログラミング」が発売されます。
- 会員向けセミナー動画配信：有