クオンツ運用における人工知能技術(AI)の活用
8月7日
- セミナー(研究Ⅰ部):『クオンツ運用における人工知能技術(AI)の活用 』
- 講師:中川 慧氏 日興グローバルラップ株式会社 アセットアロケーションチームクオンツアナリスト
- 講師:今村 光良氏 日興グローバルラップ株式会社 クオンツアナリスト
- 場所:事務局セミナー室(兜町平和ビル4階)
- 日時:8月7日(月)18:30~20:00
- 内容:過去の株価変動のパターンは将来の株価予測のための特徴量として有効なのでしょうか?
過去の膨大な株価データやそれに織り込まれた投資家心理や行動を基にしたパターンを見つけるため、AI(人工知能)は非常に強力なツールです。
AIを活用した「パターン認識」は、テクニカル分析と親和性が高く、今後様々なクオンツ運用に取り入れられていくと考えられます。
このようなAIを用いたパターン認識は実際に投資戦略としても有効性が高いことを、今年度のテクニカルアナリストジャーナル佳作受賞論文「深層学習を用いたカオス時系列解析によるテクニカル分析」の内容も含め、様々な例をもとに検証します。 - 講師プロフィール:
- <中川氏>大阪生まれ。2012年京都大学経済学部卒。
同年よりニッセイアセットマネジメント株式会社にてファンドのリスク管理に携わり、のちにクオンツ運用チームを兼務する。その後、三井住友アセットマネジメント株式会社の株式運用グループにてクオンツ運用担当を務め、国内/海外株式ファンド運用やモデル開発を行う。2016年より日興グローバルラップ株式会社へ出向し、アセットアロケーションファンドの運用と先端的なクオンツ運用戦略の開発に取り組む(現在に至る)2015年筑波大学大学院より経営学修士(MBA)取得。現在、筑波大学大学院企業科学専攻(博士課程)在学中。
- <今村氏>2014年北陸先端科学技術大学院大学修了(情報科学)。同年日本ヒューレットパッカード株式会社(現:日本ヒューレットパッカードエンタープライズ株式会社)に入社し、金融事業部に配属。その後、日本マイクロソフト株式会社にてネットワークエンジニアを務め、法人向けの技術支援に従事する。現在、日興グローバルラップ株式会社のクオンツアナリストを務め、人工知能技術等を活用したクオンツ運用戦略の開発に従事する。また、筑波大学大学院システム情報工学研究科リスク工学専攻博士後期課程に在学中であり、人工知能技術の金融リスクへの応用に取り組んでいる。
- 会員向けセミナー動画配信:無